Коментирахме облака но да не забравяме Линиите част 2

Продължаваме с линиите. Дойде време и на бавната бавната линия.

Kijun Sen – ( оцветена в синьо) е подобна на бързата, но има по-голям „поглед в миналото“ (26 периода). Това значи, че тя филтрира пазарния шум по-добре. Тя хваща същинският тренд, и не отчита краткосрочните корекции.
Една от употребите й, близка до тази на Бързата, е като индикатор за прецизиране на влизането в позиция. Когато тя е хоризонтална, то движението е загубило част от силата си. Тя също се ползва и като ниво на стоп лос, този път дори и сделката да не върви в нашата посока. Това ниво гарантира по-дълго времетраене на отворената позиция, както и по-рядко удряне на въпросния стоп, от колкото ако ползваме Бързата за това. Това естествено означава, по-малък брой печеливши сделки, но по-голяма печалба на позиция.

Коментирахме облака но да не забравяме и линиите.

В предните статии се запознахме добре с облака и самият индикатор, а сега е време да ви разкажа малко и за линиите му:

Tenkan Sen – Бързата линия (обикновено оцветена в червено) показва краткосрочните пазарни настроения. Като всяка линия, която е близка до плъзгаща се средна (Moving Average), тя изостава. Какво значи това? Тя се движи по посоката на движението, след като то вече се е случило. Тя е с доста кратък „поглед назад“ – само 9 периода. Това значи, че принципно би се движила доста близо до цената. Какви са приложенията й?

Използва се като индикатор за прецизиране на входа в сделка. Ако тя е хоризонтална, се изчаква да се обърне в посоката, в която смятаме че ще отиде цената, на базата на друг анализ.

Някои хора я ползват за стоп лос ниво, когато сделката вече върви в тяхната посока. Това гарантира, че скоро ще приберат печалбата, като може и да хванат, още от движението, ако то продължи рязко. Проблема с тази употреба, е че често пъти те ще прибират малки печалби, но няма да имат големи такива. 

Другата линия в списъка е:

Chikou Span – Изоставащата ( оцветена в зелено) – Тя е, може би най-безполезния елемент от индикатора.  Ако в момента зелената е над цена тази която е на същото място в графиката, а не текущата, която естествено е еднаква с линията, то това автоматично означава, че в момента сме над нивата от преди 26 периода. Иначе казано сме във възходящ тренд. Аналогично – ако зелената е под цената, сме в низходящ тренд. Ето го отново любимия ни пример. Можете да забележите, че в момента, в който цената и зелената линия са на едно ниво, сме в рейндж.

Една малка част от прословутият индикатор част2

Искам да споделя  още нещо доста важно за индикатора  

Става въпрос за  отношението на текущата цена към облака. Ако тя е над него, то пазарните настроения са бичи. Съответно, когато е под него – мечи. Когато цената е в облака, е на лице нерешителност. Това не са сигнали за влизане в позиция, а общите пазарни настроения.

Положението на линиите една спрямо друга също е елемент от системата. Когато Senkou Span А е над Senkou Span B, оцветяването е позитивно (в случая с  жълто ), а при обратното положение е негативно (червено). Когато двете се пресекат, има Обрат (Kumo twist) – цвета на облака се променя. Това е сравнително слаб сигнал за корекция или поне
забавяне на движението.
Последният важен аспект на тази част от индикатора, който ще разгледаме е продължителен период на равна линия. Тя почти винаги е Senkou Span B. Това е така, поради формулата за изчислението й. Тази хоризонтала играе ролята на важно ниво на подкрепа/съпротива и същевременно има „магнитен ефект“ – привлича цената към себе си за по-дълго време. Евентуален пробив, трябва да бъде потвърден от поне 2-3 свещи, за да се счита за истински. Ето илюстрация на притегателната сила на такава линия:

   

Индикаторът Ichimoku  ми дава общ преглед на ценовите движения. Лично на мен когато започнах да се занимавам с него ми се струваше доста сложен, но с постоянно и упорито изследване свикнах с него , и сега само с един поглед   бързо анализирам пазара.

Една малка част от прословутият индикатор

Искам да разгледам самият Японски индикатор на части(става въпрос за Ichimoku Kinko Hyo).
Ще започна с облака.
Той показва потенциални нива на подкрепа и съпротива. Те са динамични, а не просто линии начертани на графиката. Когато цената го докосне е вероятно, да бъде „отблъсната“ от него. Ако влезе вътре в облака, то сме в период на нерешителност – повечето трейдъри не отварят нови позиции в такава ситуация. Ако целият облак бъде „пробит“, то е доста вероятно да имаме обрат на тренда и сериозно движение в другата посока. Ето пример, за успешно издържала съпротива:

Облака е съставен от две линии. За да разберем, защо тези линии са от значение трябва да видим как се образуват:
Senkou Span A се образува по формулата: (Tenkan Sen + Kijun Sen)/2, изнесена 26 периода напред. Тя е „по-бързата“ от двете линии – показва по-краткосрочното пазарно настроение.
Senkou Span B, се изчислява като: (Най-високия връх+ Най-ниското дъно)/2 за последните 52 периода, отново изнесена 26 периода напред. Тя е „по-бавна“ от другата, и показва по-дългосрочните тенденции.

Когато комбинираме различните по времетраене тенденции, получаваме по-достоверен анализ. Същевременно, това показва и степента на отминалата волатилност. Когато имаме отдалечаване на временното от трайното движение, е на лице увеличение на дебелината на облака. Колкото е по-дебел облака, толкова по-вероятно е той да удържи цената. През по-тънките места е по вероятно цената да го пробие.

Дали умните японци са измислили нещо полезно? (Ichimoku Kinko Hyo)

Здравейте колеги.
 На скоро попаднах на един доста интересен индикатор и мисля да посветя повече време на него . Струва ми се доста интересен.
Ичимоку Кинко Хуио е индикатор разработен в Япония, използван първоначално за анализ на старите пазари на ориз. В последствие набира популярност и сега е един от най-разпространените. Това е индикатор, който дава обща представа за пазара от един поглед.Подходящ е за ползване само в условия на ясно изразен тренд. Не се препоръчва за пазар в range .





Индикаторът Ичимоку се състои от пет елемента. Те са:

1. Tenkan Sen – Бързата линия (обикновено оцветена в червено);
2. Kijun Sen – Бавната линия (обикновено оцветена в синьо);
3. Chikou Span – Изоставаща линия (обикновено оцветена в зелено);
4. The Senkou Span A – първа водеща линия (пунктирана е);
5. The Senkou Span B – втора водеща линия (пунктирана е). Комбинацията от двете водещи линии образува Облак – Kumo.

Калкулацията на отделните елементи е доста сложна, като пълното й разбиране не е необходимо за успешното ползване на индикатора. Важно е да запомните имената на линиите и функциите им. Tenkan Sen (червена) – Тя е средна на най-високото + най-ниското ниво за последните 9 периода. Използва се като индикатор за краткосрочните движения на пазара. Ако е хоризонтална, не е редно да се влиза в позиции. Може да се използва в комбинация със Kijun Sen за системи с пресичане (crossover), все едно те са пълзящи се средни . Kijun Sen (синя) – Тя е средна на най-високото + най-ниското ниво за последните 26 периода. Известна е още и като основната линия. Тя показва по-общо посоката на пазара. Ако цената е над линията и тя сочи нагоре, е вероятно трендът да продължи. Chikou Span (зелена) – Тя е текущата цена на затваряне, изнесена 26 периода назад. Когато тя премине през цената от долу нагоре, това е сигнал за покупка. Ако пресичането е от горе надолу, то това е сигнал за продажба. Облакът – The Senkou Span A и The Senkou Span B формират т.нар. облак. Той се използва за установяване на евентуални нива на подкрепа и съпротива при пазар с ясно изразен тренд. При покачващи се цени – по-високата част на облака формира първото ниво на подкрепа, а по-ниската (дъното на облака) второто ниво на подкрепа.Аналогично при падащ пазар по-ниската линия е първото ниво на съпротива, докато по-високата (върха на облака) играе ролята на втора съпротива. Ако цената е в облака, е редно да не отваряме нови позиции.С Ichimoku могат да се създадат доста системи за търговия. Нека да не забравяме, чеосновното му приложение е да даде обща представа за пазарното състояние. Редно е да го ползвате без други индикатори, защото и без това е доста натоварващ визуално.

Кога и кат да влизаме в сделки с Parabolic SAR

Индикаторът Параболичната система излъчва търговски сигнали за покупка и продажба, когато неговата линия пресича линията на цената.
Дълги позиции отваряме с покупка , когато линията на индикатора Параболична система пресече линията на цената отгоре надолу.
Дългите позиции затваряме с продажба , когато линията на индикатора Параболична система пресече линията на цената отдолу нагоре.
Къси позиции отваряме с продажба , когато линията на индикатора Параболична система пресече линията на цената отдолу нагоре.
Късите позиции затваряме с покупка , когато линията на индикатора Параболична система пресече линията на цената отгоре надолу.
Както се вижда от графиката, сигналът за затварянето на едната позиция, автоматично означава, че трябва да отворим друга.
Ако разгледаме графиката по-внимателно ще се убедим, че индикаторът дава много добри сигнали за откриване на позиции по време на тренд. Когато, обаче тренда не е монотонен и има много отскоци тези сигнали не са ефективни за отваряне на позиции. Тази система не работи добре и когато имаме плосък тренд или коридор на цените.

Един доста интересен и надежден индикатор част 2

А сега малко и за самият индикатор, и неговото изчисление.
Parabolic SAR регистрира реверсиите на тренда и е изчислена по такъв начин, че търговецът да остане на пазара през цялото време. Когато индикаторът ни показва, че трябва да закрием дългите позиции, защото възходящия тренд е приключил, това означава, че веднага след това трябва да открием къси позиции на същите цени. Когато индикаторът ни показва, че трябва да закрием късите позиции, защото низходящия тренд е приключил, това означава, че веднага след това трябва да открием дълги позиции на същите цени. Този начин на откриване и закриване на позиции работи много добре на по-спокойните пазари с плавни трендове, но при по-динамичните пазари, за които са характерни много отскоци индикаторът се сблъсква с определени трудности. Поради тази причина Параболичната система трябва да се използва само когато на пазара има трендове.Параболичната система е основана на старото и изпитано правило – Стоповете за излизане от дълги позиции да се преместват само нагоре към по-високи цени, а стоповете за излизане от къси позиции да се преместват само надолу към по-ниски цени.Точките от Параболичната система се изчисляват съгласно формулите:
SAR[ i ] = SAR[ i-1] + AF*( High[ i-1] – SAR[ i-1 ] ) при повишаващи се цени
SAR[ i ] = SAR[ i-1] + AF*( Low[ i-1] – SAR[ i-1 ] ) при понижаващи се цени
Където:SAR[ i ]    – стойността на индикатора за текущия барSAR[ i-1]  – стойността на индикатора за миналия барAF            – коефициент на ускорениеHigh[ i-1] – най-високата цена за миналия денLow[ i-1] – най-ниската цена за миналия ден